西南财大统计学院喻开志（应用微观计量、金融时间序列分析）12月5日在线访谈

yujiyin 发表于 2013-12-4 23:28
喻老师：您好！请问在微观计量中定序整数值变量可以直接回归吗？比如这个变量是分阶段年龄（1=“18-30岁”， ...

答复：根据你的提问，感觉是用“定序整数值变量”来做解释变量，目前的方法还是用虚拟变量来建模(取值是0或者1)，还未有学者提出优于虚拟变量模型的方法。

Dany2 发表于 2013-12-5 13:42
喻老师：您好！10月份的数量经济学年会有幸见过老师一面，祝老师工作顺利。我的问题是：（1）计量经济学，时 ...

答复：(1)计量经济学主要是运用统计学、经济学、金融学的知识来解决经济和金融问题。
  从数据的角度来看，时间序列分析是计量经济学的研究的内容之一，计量经济学研究的另外两大数据类型是：截面数据、面板数据。而金融计量主要是运用计量经济学、金融学的知识来解决金融问题，例如度量金融风险的GARCH模型、描述证券市场上投资者行为的CAPM模型、描述期权定价机制的Black-Scholes模型、描述利率期限结构的Nelson-Siegel模型和各种随机微分方程模型等。
(2) 在数学基础薄弱时，看你学习时间序列的目的：(a)如果你以后做学术研究，比如读博士或者任教师，就要搞懂，否则无法研究或者教学；(b)如果你以后不再做学术研究或者授课， 就可以不用搞懂，只需要会操作软件实现你的想法就行了。
       无论上面哪一种情形，在数学基础薄弱时，都需要到课堂上去听课，老师会帮你实现“不用搞懂，就会用相应时间序列模型去解决经济问题”。

yeting2000 发表于 2013-12-5 09:25
喻老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：时间序列分析主要是通过对 ...

答复：这个问题比较宽范，根据你的提问，感觉是你要考虑以前的历史事件对数据的影响，以及通过模型如何把这种影响体现出来，并对未来提供警示。
首先，如何处理异常数据一直是时间序列分析(计量经济学)的大难题，目前还没有一个相对较好的通用方法；其次，如何通过模型纳入异常数据来对未来预警，也是一个难题。如果数据是度量一些离散事件，则Discrete-Valued time series模型是处理这个问题的一个相对较好方法。

huanghuiqun 发表于 2013-12-5 11:43
尊敬的老师您好：
  现在研究强调学科融合，请问数据挖掘如何和计算经济学结合起来进行研究，举例说明？谢 ...

答复：数据挖掘是研究一些通用的数据分析方法, 根据“维基百科的定义”数据挖掘一般是指从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程。数据挖掘通常与计算机科学有关，并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等诸多方法来实现上述目标。
计算经济学是运用计算思想在计算机和信息技术支持下分析和综合经济问题的一个新的学科领域，研究内容主要是可计算一般均衡、非合作博弈、理性预期、期权定价、金融工程等问题，目前主要讨论的是“基于Agent的计算经济学”。
由于模型不同，导致假设不同，要把不同的假设、模型结合起来研究经济问题，个人认为难度较大。

侠科2013 发表于 2013-12-4 23:55
老师您好，您能告诉我图中第4点中的卡方的自由度m是怎么确定的吗？谢谢

答复：这是计量经济学中“三大检验”中的讲授内容，这里自由度m的取值就是“约束条件的个数”，直观说来就是“除截距外，解释变量个数”。具体原因，请google或者参考相关中高级计量经济学“三大检验中的相关章节”。

TGQ020 发表于 2013-12-4 23:43
喻老师，您好！现在很多分析影响股票等金融投资工具的收益的文章，一部分文章使用所谓的高频数据，我想请问 ...

答复：研究高频数据可以加深对金融市场微观结构的认识，提高金融风险测度的准确性提供了一个新的思路。
     当然对市场研究最好的办法是高频数据、低频数据都要研究，结合考虑来对未来市场风险进行综合判断

xupengswordsman 发表于 2013-12-4 22:50
喻老师 请问 你上的《随机过程》用的是哪位作者的书啊？谢谢

根据学时限制和内容的难度大小，选择人大张波教授编著的《应用随机过程》为主，结合清华大学林元烈教授编著的《应用随机过程》和中山大学邓永录教授编著的《随机点过程及其应用》的部分章节。

喻老师这两年做得越来越好，祝贺。   谢谢当年教授我们《计量经济学》。  提两点建议吧：①计量课程定性介绍可以辅之计算推导，比如最小二乘参数估计到底怎么推导出来的，这些都是计量教学必不可少的；②可以用一个章节给学生简要介绍时间序列和面板分析的最基础内容，给学生进一步学习打下基础。  总之，是很感谢喻老师当年的教导之恩。

资料狂人 发表于 2013-12-4 09:55
坛友52beyond12：
请问老师，计量经济学与金融计量学有哪些区别？因为在看到国外有开设Financial Economet ...

答复：不用过多解释，《金融计量学》是《计量经济学》的一部分内容。
对于金融市场的有关计量经济学教材或者书籍，我觉得以下书籍还不错
1、《Introductory Econometrics for Finance》，Chris Brooks编著
2、《Handbook of Financial Econometrics》,Sahalia,Hansen编著
3、《Financial Modeling》，Simon Benninga 编著
4、《Simulation Techniques in Financial Risk Management》，Ngai Hang Chan, Hoi Ying Wong编著

jocelyn4526 发表于 2013-12-4 11:10
老师好。当前学术发展日新月异，计量方法的创新和进步也同样十分迅猛。每当写一篇文章时，总是觉得追不上前 ...

答复：一定要根据自己的目的，来定自己达到目的途径。如果你是做博士论文，建议根据导师或者其它学者指出的新兴问题或者学科做深入研究。如果只是为了发文章，建议有针对性的看相关期刊(例如AER、J.Fnance、经济研究、经济学季刊、管理世界等)，做某一方面的跟踪应用研究，然后搞懂他们所用方法(不是搞懂推导，而是搞懂问题是什么，搞懂如何软件实现自己的想法)就可以了，建议不要漫无目的补基础。