看到一帖子里连老师提到,“我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量,这背后隐藏着一个假设条件,即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则,上述工具变量设定方法就是有问题的。”
如果是大N小T模型可以直接用滞后项作工具变量吗?(GMM)这时候序列相关对其影响大吗? 或者有没办法可以同时修正序列相关和内生性?
谢谢解答!
楼主: rdheMo
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[面板数据求助] 面板数据,关于内生性和序列相关 |
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