计量经济学问题：为什么做了差分样本数据就更接近‘独立同分布’的假设条件？

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楼主

hsbcy891129 发表于 2013-12-8 07:23:49 |AI写论文

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最近在做计量经济学报告，我使用的是GDP和投资消费什么的面板数据做面板数据的回归。老师提出一个问题说如果用单纯的GDP有自相关性，我想用数据间的增量来做，但是老师让我做差分，就是（第n年数据- 第n-1年的数据）/第n-1年的数据，即增长率。说这样更接近做多元回归时 ‘独立同分布’的假设

通过观察acf也发现增量的acf 随着滞后期增加呈现线性递减的趋势，使用增长率就显得不是那么有规律，比较接近随机数据。
我想知道为什么增长率的独立性要好于增量的，因为都是表示增加的程度，只不过一个是增加的数值，一个是增加的百分比。

提前先谢谢大家的耐心解答~