市场模型方程

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运用以下信息求解第1—4题。

假设模型为单因素市场模型，关于股票A,B和C以及市场组合的信息如下所示：

	期望收益率（%）	贝塔系数值
股票A	9.5	0.90
股票B	13.0	1.15
股票C	11.0	1.20
市场组合	12.0	1.00

*1、写下每只股票相应的市场模型方程。提示：根据单因素模型的定义求解。

*2、如果一个投资组合由这3只股票组成，其中XA=0.20、XB=0.3、XC=0.5，请写下其相应的市场模型方程。

*3、假设市场的实际收益率为11%，同时对于每只股票来说，收益率中都不含非系统性的意外部分，计算每只股票的收益率。

*4、已知第3题中所给出的条件，计算在第2题中所述的投资组合的收益率。

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关键词：期望收益率 单因素模型 投资组合 贝塔系数 收益率 模型

求解