利率期限结构定义

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债券的利率期限结构反应了债券的即期利率与期限的关系。
这个“期限”指的是从债券发行日开始算起的到期期限还是指债券的剩余期限？

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关键词：利率期限结构 期限结构 利率期限

利率期限结构（Term Structure of Interest Rates） 是指在在某一时点上，不同期限资金的收益率（Yield）与到期期限（Maturity）之间的关系。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和ZF有关部门加强债券管理提供可参考的依据。

严格地说，利率期限结构是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。 由于零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率，从对应关系上来说，任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此，利率的期限结构，即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示，如水平线、向上倾斜和向下倾斜的曲线。甚至还可能出现更复杂的收益率曲线，即债券收益率曲线是上述部分或全部收益率曲线的组合。收益率曲线的变化本质上体现了债券的到期收益率与期限之间的关系，即债券的短期利率和长期利率表现的差异性。
以上来自百度百科的解释，请参考

我觉得是剩余期限

剩余期限。债券的价格反映了在目前时点上占用资金剩余期限归还所需要的成本。各个到期时间决定了利率曲线的位置和形状