用息票剥离法编程求债券即期利率太复杂了,本人现有一方法,请牛人帮忙看看是否可行:
利用债券原始交易数据,直接用MATLAB 的nlsn()函数估计NS模型,得到折现因子D(t)数据,再根据公式R(t)=(1/D(t))^(1/t)-1换算成即期利率。
|
楼主: crazygod
|
1601
0
求债券即期利率的方法 |
加好友,备注jr京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


