楼主: crazygod
1601 0

求债券即期利率的方法 [推广有奖]

  • 2关注
  • 0粉丝

已卖:6份资源

副教授

2%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1334 个
通用积分
23.0119
学术水平
0 点
热心指数
4 点
信用等级
0 点
经验
886 点
帖子
286
精华
0
在线时间
806 小时
注册时间
2005-11-3
最后登录
2025-4-28

楼主
crazygod 在职认证  发表于 2013-12-12 11:53:34 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
用息票剥离法编程求债券即期利率太复杂了,本人现有一方法,请牛人帮忙看看是否可行:
利用债券原始交易数据,直接用MATLAB 的nlsn()函数估计NS模型,得到折现因子D(t)数据,再根据公式R(t)=(1/D(t))^(1/t)-1换算成即期利率。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:MATLAB matla atlab 交易数据 是否可行 模型

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-10 22:42