面板数据回归 模型中带0-1变量 和交乘项 只能用随机效应模型么？

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我自己不太会用STATA，之前别人直接交我用（1）tsset idcode year（2）xtreg y x1 x2 x3,  fe （3）xtreg y x1 x2 x3,  re 这几个命令做面板数据回归。但是我的数据里有一个变量是0-1变量，并且在整个期间不变， 还有一个变量是这个0-1变量和其他变量的交乘项。 但固定效应命令做完后，0-1变量被drop了; 随机效应做完后没有被drop, 是不是用随机效应得出的系数就是模型的系数？ 还有就是我不知道我用这几个命令对不对。 请各位帮忙解答~~万分感谢！！

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关键词：面板数据回归 随机效应模型 0-1变量 面板数据 随机效应 模型

首先，你的命令语法上是没有问题的

用固定效应回归（FE），0-1变量被drop，原因可能是该变量是非时变变量，固定效应回归采用的是离差估计方法，在消除个体固定效应的同时也消除掉了该变量。我猜测你这个0-1变量应该是性别之类的，就是说不会随时间发生变化。建议你看下固定效应回归原理，就全明白了

随机效应回归（re）,采用的是另外一种估计方法，这里不会消除掉0-1变量

建议你用虚拟变量最小二乘法（LSDV）去替代固定效应回归，这样0-1变量系数就不会消失，因为此时实际上是OLS估计

当然，你之前的命令做完后你应该进行hausman检验，看到底选择哪个模型
一般结果都是固定效应模型
然后，你再用LSDV去替代固定效应模型

总之，你的0-1变量的DROP与否是因为估计方法引起的，你不能由此判断用哪个模型

首先用hausman检验选择模型