楼主: 柳柳lf6
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[问答] 两个序列是一阶单整,另一个是二阶单整可以做协整分析吗 [推广有奖]

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柳柳lf6 发表于 2013-12-16 15:21:21 |AI写论文

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已经建立了var模型，但在做单位根检验时两个序列是一阶单整一个序列是二阶单整，这种情况下还能做协整检验吗？
我试了下发现是存在协整关系的，那可以继续下面的建模吗?如建立vec模型，做格兰杰因果检验。
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关键词：二阶单整 协整分析 格兰杰因果检验 VAR模型 单位根检验 格兰杰 模型

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2515200386 发表于4楼  查看完整内容

不可以，两个序列必须是同阶单整才能做ECM

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沙发
瘠北幼农 发表于 2013-12-16 21:39:43
我记得只有一阶单整序列才能做协整检验。你可以查查文献，书籍等！
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michaeljija 发表于 2013-12-16 22:06:59
ARDL model
板凳
2515200386 学生认证  发表于 2013-12-17 19:08:21
不可以，两个序列必须是同阶单整才能做ECM
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报纸
Annie-won 发表于 2018-3-10 14:51:30
不可以，均是同阶单整才可以进行协整检验以及下一步的分析。
地板
onlyfor 发表于 2019-3-19 11:11:46
应该是需要同阶单整的
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