随便翻期刊看文献,看到一篇会计稳健性的,用了panel的fe和re作了很多实证,偶然间发现state虚拟变量FE还估计出系数了,文中定义state是国企还是非国企,我相信样本区间里可能的确有国企变成非国企,但是数量应该相当之少吧,这个应该是个不随时间改变的量,求问FE下除了LSDV,还有神马高深的方法可以估计这个?
求明鉴~
楼主: luisluan
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求问文中FE怎么估计Dummy的系数 |
副教授 0%
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回帖推荐crystal8832 发表于3楼 查看完整内容 FE的dummy 系数,不就是个体效应的结果吗? 在stata里用xi:reg 估计貌似。
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