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请问第一步里面所谓的单整次数相同，我做出来变量单整阶数相同，但是变量单位根单位根检验的时候，有个变量的DF检验基本模型和别的不一样，这样还可以继续按单整次数相同继续进行第二步检验协整么？
（三个变量 其中两个是带截距项的模型，一个是不带截距项的）

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关键词：EG两步法 两步法 单位根检验 单整阶数 截距项 模型

可以。三种检验模型只有有一个通过就行。不过最好还是用ADF检验。

Dany2 发表于 2013-12-19 12:23
可以。三种检验模型只有有一个通过就行。不过最好还是用ADF检验。

我有三个变量，都按照有截距项检验的话，其中两个是一阶单整，另外一个是平稳序列。为了进行EG两步法通过协整检验，于是我把那个平稳的变量换了NONE的模型检验，这样它就不再平稳，然后一阶差分是平稳的，也变成了一阶单整序列。请问这样可行么？

三种检验方式对于每个变量，只要有一种检验方式确定它是平稳的那它就是平稳的，所以你那种方法应该是不行的。你可以尝试一下对变量取对数，或者用实际变量做检验

Dany2 发表于 2013-12-19 23:36
三种检验方式对于每个变量，只要有一种检验方式确定它是平稳的那它就是平稳的，所以你那种方法应该是不行的 ...

纠结啊..如果不管协整，模型看起来已经很不错了..如果取对数之类的，对有个变量的影响很大，而且符号直接反了...
再请教个问题哈，关于自相关，数据只有17组的话，DW检验一定可靠么？为什么广义差分消除自相关后DW倒是提高了，但是差分方程估计出来T值有的不显著了？
计量结课的论文好纠结...

Dany2 发表于 2013-12-19 23:36
三种检验方式对于每个变量，只要有一种检验方式确定它是平稳的那它就是平稳的，所以你那种方法应该是不行的 ...

对了，你说的实际变量是什么意思？

青空之上 发表于 2013-12-20 00:21
对了，你说的实际变量是什么意思？

实际变量指剔除价格因素影响，比如与名义GDP对应的实际GDP

青空之上 发表于 2013-12-20 00:13
纠结啊..如果不管协整，模型看起来已经很不错了..如果取对数之类的，对有个变量的影响很大，而且符号直接 ...

DW得到使用有一些前提条件，比如它只适用于一阶自相关，可以先用LM检验是否存在高阶自相关，再加入AR项做广义差分的修正

Dany2 发表于 2013-12-20 00:34
DW得到使用有一些前提条件，比如它只适用于一阶自相关，可以先用LM检验是否存在高阶自相关，再加入AR项做 ...

只学过DW检验..只适用一阶自相关这个我知道，课本上写的是样本数大于等于15适用，是不是说DW检验出来存在正自相关的话，就一定存在一阶自相关了？

青空之上 发表于 2013-12-20 00:50
只学过DW检验..只适用一阶自相关这个我知道，课本上写的是样本数大于等于15适用，是不是说DW检验出来存在 ...

做计量都是样本越大越好。一般是这样，可能同时还有高阶自相关存在。