异方差的检验问题 [推广有奖]

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congmu 发表于 2013-12-22 10:45:04 来自手机 |AI写论文

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数据为时间序列数据，white检验异方差非常非常显著，arch检验异方差并不显著，结果截然相反。我知道异方差主要出现在截面数据中，那时间序列数据需不需要考虑异方差？我看到有的帖子里说arch法检验是检验时间序列的条件异方差，我们课上没有提到这些，我参考的古扎拉蒂，里面好像也没有讲到。我想问异方差在时间序列数据中的特点，处理。