什么是非平稳序列，不要再误导大家了！！

pannideguang 发表于 2013-12-27 10:15
我发这个帖子的意图就是告诉大家国内的相关教材是错误的。当然，有一些教材还是正确的，支持对趋势平稳时 ...

直接回归不存在伪回归是因为存在协整导致的，而不是你认为的原序列平稳。

Stationary time series has its own definitions; it's either "strong" or "weak" stationary. Therefore, if the time series has a trend, deterministic or stochastic, it's "NOT" stationary.

楼主 我支持你 你是对的 我现在在英国读本科 有选修应用计量的module 老师发的handout里支持了你的说法 上升的序列with linear trend is stationary time series.

何来争论？看看林文夫，对这个问题讲得是最清楚不过的了。

楼主.我想问下,如果二阶差分是平稳的.原序列是不是平稳序列.因为,看了你说的,感觉意思是一阶差分序列平稳呢...

楼主，我想纠正一下您的观点，首先，单位根检验不是等价于平稳性检验的，ADF等属于单位根检验，其原假设是变量是单位根过程，拒绝原假设只是说变量不是单位根过程，这时变量可能是平稳过程、趋势平稳过程（这也是检验式有三种类型的原因），更可能是爆炸性过程（当然比较少，“泡沫检验”陷阱是一个例子），一般而言对这样的数据建模要考虑加趋势项和不加趋势项两种（就是怕数据趋势平稳影响估计），看哪种估计结果更为理想，做出选择。希望能和大家有进一步交流，谢谢！

谢谢楼主了，我总是忘记了定义

我个人认为，平稳就是取不同的时间段，时间序列的变化幅度不存在统计上的差异就是平稳序列

夏的沙漠 发表于 2016-3-29 13:00
楼主，我想纠正一下您的观点，首先，单位根检验不是等价于平稳性检验的，ADF等属于单位根检验，其原假设是变 ...

有个明白人了。。

楼主，也许这并不是你的本意，但你这个帖子对大家是很大的误导。

【1】首先，维基中文的原文是这样的：

时间序列变量的特征
非平稳性（nonstationarity，也译作不平稳性，非稳定性）：即时间序列的变异数无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数。
注意，说的是 变异数（volatility）而不是你原帖中的 变量。

【2】第二，维基英文的词条没有相应的内容。只有关于 stationary time series 的定义。应该指出的是，维基的权威性很大程度上来自于其英文资料的权威性。中文词条的可信度应该打一个问号，不可盲信。

【3】最重要的，上面从维基中文词条上截取的，也就是楼主强调的非平稳序列的“正确”定义，显然是不正确的。

【4】下面是维基英文词条 stationary process 的定义：

In mathematics and statistics, a stationary process (or strict(ly) stationary process or strong(ly) stationary process) is a stochastic process whose joint probability distribution does not change when shifted in time. Consequently, parameters such as the mean and variance, if they are present, also do not change over time and do not follow any trends.


上述是关于 strictly stationarity 的定义，通俗易懂。weak stationarity 就更好懂了，简单的讲就是 mean 和 covariance 不变。