400币求此自回归模型详细解答

最好给出相关理论依据。。给相关的知识点课件也可以。。

把所有的币都拿出来了。。。
有人会做的帮个忙吧

这是一道时间序列的条件期望预测问题。有关时间序列值和随机扰动项之间的条件期望应该满足以下定则：
1.常量的条件期望等于其本身；
2.现在时刻与过去时刻的观测值和随机扰动值的条件期望等于其本身；
3.未来时刻的随机扰动值的条件期望等于零；
4.未来取值的期望为未来取值的预测值。

你可以参考一下，是用EVIEWS实现的。

这道题是时间序列的例题啊，Xt(1)=10+0.8X97.2+0.6X96：Xt(2)=10+0.8xXt(1)+0.6X97,2; Xt(3)=10+0.8xXt(2)+0.6xXt(1);[em09]

rongjingyuan 发表于 2013-12-26 13:01
这道题是时间序列的例题啊，Xt(1)=10+0.8X97.2+0.6X96：Xt(2)=10+0.8xXt(1)+0.6X97,2; Xt(3)=10+0.8x ...

很急着想知道是哪本书上面的例题

cindycindy0824 发表于 2013-12-26 13:53
这是一道时间序列的条件期望预测问题。有关时间序列值和随机扰动项之间的条件期望应该满足以下定则：
1.常 ...

看到完全没有用到第一个月的数值，，，也没有用到那个白噪声。。。后面的几个月的等式中是不是也要相应的增加一个白噪声项呢

可用matlab运行分析

williamshang 发表于 2013-12-27 01:46
看到完全没有用到第一个月的数值，，，也没有用到那个白噪声。。。后面的几个月的等式中是不是也要相应的 ...

本来就不用第一个月份的数值，因为预测模型是2阶自回归，所以最大的延迟阶数就到2阶。你预测4月份数值的时候，相当于用到滞后1期——就是3月份，和滞后2期——就是2月份的数值，所以根本用不到1月份的数值。

另外，在预测4月份数值的时候，用到当期的随机扰动项就是4月份的随机扰动项，根据定则3，未来时期随机扰动项的条件期望都是0，所以不是没用到，而是它的取值为0.
同理可以求解5月份和6月份的预测值

看看啊啊啊啊

无语哦