自相关理解的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

无自相关假定是Cov(ui,uj)=0  i不等于j
而当存在自相关时候是指Cov(ui,uj)不等于0
指的是Xi与Xj这两点上的ui和uj这两个随机变量（注意是随机变量！！）的协方差不等于0
可是当采用图示检验法时候，是采用整个时间序列的et和et-1（残差和其滞后一期项）进行画图。
比如现在对1997-2013年的数据进行回归，得出残差，再利用（e1998,e1997)、(e1999,e1998)、(e2000,e1999)……（e2013，e2012)等等进行画图，观察图象是否存在相关关系，当存在时候 就说明自相关
很明显这种方法体没有现出Ui Uj是随机变量的思想
求指导阿阿阿阿!!!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自相关 随机变量 时间序列 相关关系 协方差

残差也是随机的啊。随机误差是方程假设的，而残差是原值与拟合值的差。实践中人们经常用残差去估计这个随机误差项。
所谓的图示法只是直观上让分析者看一下残差分布情况，具体是否有自相关，需要进行检验的（比如一阶自相关可以用DW,高阶可以用LM）