关于VAR模型与协整，误差修正模型的问题。

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1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。
2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做格兰杰因果检验，脉冲响应，方差分析就行了？
3、协整检验与误差修正模型 是不是 在具有结构方程的条件下才有意义？

希望能够解除困惑~~~~~~~~~~~~~

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关键词：误差修正模型 VAR模型 误差修正 AR模型 VaR 模型

第一个问题，这样做有一定意义，增强解释力。对于经济意义而言，所以写东西需要理论支撑哦。
第二个问题，是的，第三个问题，不是结构VAR也可以吧！