var模型的残差序列相关检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下：
Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |  104.4331    49     0.00001   |
  |   2  |   50.8251    49     0.40156   |
  |   3  |   62.0469    49     0.09986   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order

一阶否定H0，为存在自相关，但二、三阶都接受H0，不存在自相关。我的模型设定的是滞后三阶，请问这个检验结果是认为我的滞后期设定合理还是不合理？
正在完成课程论文，麻烦各位计量专家帮帮忙，先谢过啦！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：序列相关检验 VAR模型 序列相关 AR模型 残差序列 var模型 滞后期检验

求回复{:soso_e154:}

把mlag再增加一些，从你现在的结果，基本可以说明还是存在序列相关的，var模型的滞后阶数可能不够。