求助？关于GARCH模型中独立性检验的问题

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在做GARCH模型时候，

１、首先要在判断时间序列是不是平稳的，

２、其次看序列是不是不存在自相关性

３、在次基础上建立均值方程（不含自回归项的）

４、然后在判断残差项是不是独立的

５、近而判断残差平方进行检验看是不是具有ARCH效应，最后建立GARCH模型

请问４步怎么进行独立性检验，检验命令是？谢谢！

[此贴子已经被作者于2008-1-20 16:34:47编辑过]

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 独立性检验 ARCH GARCH 检验 模型 独立性

顶起....希望哪位同学帮我解答，十分感谢！

同问啊！！！