面板数据FGLS修正求助

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在做面板数据回归中，已经确定是存在显著的时间效应，并且存在异方差和序列相关，修正时有用的xtgls y x1dum*（个体虚拟变量），panels（het）这是固定效应FGLS修正，请问存在显著地额时间效应，能否加上时间虚拟变量呢，相应的命令应该是什么，能否这样xtgls y x1 dum* yr*，panels*（het），谢谢回答！

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关键词：FGLS 面板数据 Panels 面板数据回归 Panel

可以在模型中加入时间虚拟变量

请问如果FE和FGLS结果做出来，FGLS更显著，要怎么说明选择FGLS更优呢