Black-Scholes模型中期权价格的选择问题

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用Black-Scholes模型计算隐含波动的时候，查了恒生指数期权的价格，有open close high low,应该用哪一个呢？各位前辈能不能给小弟一点儿解答？跪谢啦！

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关键词：SCHOLES choles Holes Black 选择问题 模型

in finance, usually close.

option has a big spread so you'd better have the mid price or bid+ask/2 if it is available.

best,

close

如果计算日级别的波动率用通常用close，如果实时计算波动率VIX用买一卖一的均值

Chemist_MZ 发表于 2014-1-6 14:46
in finance, usually close.

option has a big spread so you'd better have the mid price or bid+ask/ ...

谢谢啦

floydgyf 发表于 2014-1-6 14:57
close

谢谢啦！

xuenesta 发表于 2014-1-7 09:34
谢谢啦！

客气了，兄台加油！

xuruilong100 发表于 2014-1-6 23:36
如果计算日级别的波动率用通常用close，如果实时计算波动率VIX用买一卖一的均值

非常感谢！

this really depends in practice.....

what we do is using bid to get a bid implied vol and ask price to get ask implied vol..

then we calibrate our volatility model (such as SABR, Heston etc...) into bid/ask spread range