Matlab中如何simulate stochastic volatility process

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最近想模拟一个stochastic process,比如
dp=udt+v*dw1
dv=-k(v-theta)dt+delta*dw2
大家谁有这个模拟的code吗?或者告诉我方法也可以。网上我查的是先模拟volatility process，然后再模拟p process. 请问中间过程是什么。直接把volatility 的path乘进去吗？

多谢了先！

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关键词：Volatility Stochastic Stochast simulate Process MATLAB Process Stochastic Volatility simulate

是要先模拟volatility 的process。直接乘貌似不行，需要得到随机微分方程的数值解，Euler-Maruyama算法得到的是v(t)=v(t-1)=-k(v-theta)dt+delta*dt^0.5*dw2