ARCH LM检验

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    ARCH LM检验的方法在包{vars}中有arch.test检验，但是在实际应用中，会提示用VAR模型，但是单变量的VAR模型做不出arch.test检验（很可能是我水平不够）。论坛中也有问的帖子，但回答很浅显。在一个国外网站中，有人发帖子问单变量的ARCH Lm检验，因此学会了另一种ARCH LM检验的方法，贴出来与大家分享。
R中有个包{FinTS}，可以进行单变量ARCH LM效应检验。函数形式ArchTest {FinTS}。具体参考包中的内容。


如果有哪位大侠知道如何用arch.test进行单变量检验，可以详细说明一下，尤其是如何解决如下错误：
错误于arch.test(x) :
Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' generated by 'vec2var()'.

ARCH LM Test DescriptionLagrange Multiplier (LM) test for autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH)  
UsageArchTest (x, lags=12, demean = FALSE) Arguments

x	numeric vector
lags	positive integer number of lags
demean	logical:  If TRUE, remove the mean before computing the test statistic.

Examplesdata(m.intc7303)intcLM <- ArchTest(log(1+as.numeric(m.intc7303)), lag=12)# Matches answer on Tsay (p. 102)

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关键词：ARCH lm检验 ARC RCH Description 国外网站 实际应用 模型 如何

使用{vars}中的arch.test检验时，确保数据类别是’varest’，通常使用var() 使数据变成’varest’

举例举例：
data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
arch.test(var.2c)

DM小菜鸟 发表于 2015-1-16 00:29
使用{vars}中的arch.test检验时，确保数据类别是’varest’，通常使用var() 使数据变成’varest’

举例举 ...

谢谢！P.s 你的头像很可爱~

我看到VAR包的技术文档，提到用serial.test、normality.test、arch.test等检验，但没有提到判断标准。
而且在线网页提到it is now decepted。
那么现在用什么判断VAR的稳定性？

请问楼主FinTS这个包在哪里可以下载到呀，谢谢