引用虚拟变量后，普通最小二乘法的估计值只有在大样本的情况下是无偏的，对嘛？ [推广有奖]

11楼

zhoufan010 发表于 2014-1-16 13:52:52

二楼提到的高斯马尔科夫假定，应该是针对有效性的概念，与无偏性无关。

12楼

qingyuyouzi 发表于 2014-1-16 14:25:30

zhoufan010 发表于 2014-1-16 13:52
二楼提到的高斯马尔科夫假定，应该是针对有效性的概念，与无偏性无关。

无偏没用到马尔科夫嘛？？？

那请问此题是对是错呢？多谢指教~

柚柚切克闹

13楼

zhoufan010 发表于 2014-1-16 15:07:04

此题是错的，小样本照样是无偏的，无需大样本。
通常情况下，影响无偏性主要是因为内生性的缘故；非球型扰动、多重共线、残差非正态分布、残差均值不为零，都不影响无偏。影响的都是其它方面，比如t检验失效、有效性、方差过大等。

已有 1 人评分	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
qingyuyouzi	+ 1	+ 1	+ 1	好的意见建议

总评分: 学术水平 + 1 热心指数 + 1 信用等级 + 1 查看全部评分

14楼

qingyuyouzi 发表于 2014-1-16 18:32:00

zhoufan010 发表于 2014-1-16 15:07
此题是错的，小样本照样是无偏的，无需大样本。
通常情况下，影响无偏性主要是因为内生性的缘故；非球型扰 ...

感谢！

柚柚切克闹

加好友,备注jltj
拉您入交流群