楼主: 行己有耻
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[金融经济学] 在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好 [推广有奖]

21楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-21 14:58:19
internet.hzx 发表于 2014-2-15 14:16
我觉得R 和 Splus比较靠谱，仅供参考
你好，有没有CoVaR的代码呀，1225445386@qq.com
22楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-21 14:59:04
qinyuer7311 发表于 2014-6-13 13:28
COVAR方法我也做，互相帮忙哈
你好，有没有CoVaR的代码呀，1225445386@qq.com
23楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-21 15:00:05
4-what 发表于 2014-4-3 13:43
我也在做covar这一块，楼主有QQ吗一起交流啊
你好，有没有CoVaR的代码呀，1225445386@qq.com
24楼
moretc 学生认证  发表于 2016-3-18 11:38:32
internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。
能发下CoVaR模型的相关代码吗，1225445386@qq.com，感激不尽！
25楼
moretc 学生认证  发表于 2016-3-18 11:39:24
qinyuer7311 发表于 2014-6-13 13:28
COVAR方法我也做，互相帮忙哈
能发下CoVaR模型的相关代码吗，1225445386@qq.com，感激不尽！
26楼
moretc 学生认证  发表于 2016-3-18 11:40:23
lxs557939 发表于 2014-3-27 11:09
covar原文用的是分位数回归，应该是用matlab吧。我也刚开始看这方面的文献，大家可以多讨论下
能发下CoVaR模型的相关代码吗，1225445386@qq.com，感激不尽！
27楼
moretc 学生认证  发表于 2016-3-18 11:40:58
4-what 发表于 2014-4-3 13:43
我也在做covar这一块，楼主有QQ吗一起交流啊
能发下CoVaR模型的相关代码吗，1225445386@qq.com，感激不尽！
28楼
wutaibo 发表于 2016-3-21 01:40:53 来自手机
太棒了！
29楼
qinyuer7311 发表于 2016-3-21 14:18:28
正在做，程序还没有编好
30楼
supersuxin 发表于 2016-3-29 10:21:22
楼主covar的程序做好了吗 能不能看一下 谢谢
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