在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好

internet.hzx 发表于 2014-2-15 14:16
我觉得R 和 Splus比较靠谱，仅供参考

请问有代码吗

gssdzc 发表于 2014-8-29 19:25
当然用R来处理比较好些

请问有相关代码吗，3105046469@qq.com

qinyuer7311 发表于 2016-3-21 14:18
正在做，程序还没有编好

请问有相关的代码吗，3105046469@qq.com

shenciyou 发表于 2016-4-1 17:55
关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我 ...

请问有相关代码吗，3105046469@qq.com

internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。

楼主有Covar的程序吗？574712096@qq.com，感激不尽！谢谢！

internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。

你好，请问你做出来用分位数估计C OVAR 的代码了，能否发一份。

谢谢分享

请问求解MES时，那个条件尾部期望使用非参数高斯核估计计算？？究竟是什么意思啊