大家对期权定价公式的发展历程有什么感悟和认识？

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从斯普伦克尔到博尼斯、萨缪尔森，从Black-Scholes期权定价模型到二叉树期权定价模型，对于期权定价公式的一步步演化，大家有什么感想和认识吗？有没有推荐的文章？

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关键词：发展历程 期权定价 SCHOLES 期权定价模型 choles 萨缪尔森 二叉树 模型

建议读一下Hull的书

从两个方向来考虑吧，一是期权标的的多样化，从股票，外汇到利率，升值是一篮子多样资产类别。
二是市场对计算要求的提高。比如说更多要考虑的因素（股票分红的预期），动态估值的考虑（特别是标的和波动率的动态关系）。

hamb 发表于 2014-1-19 21:58
从两个方向来考虑吧，一是期权标的的多样化，从股票，外汇到利率，升值是一篮子多样资产类别。
二是市场对 ...

恩恩，谢谢！按照这两个方向思考思路确实清晰了不少！

rayzhangfy 发表于 2014-1-19 21:12
建议读一下Hull的书

有时间一定会阅读的，感觉自己对期权的认识还只是停留在表面，以后还要继续深入学习！

这个问题问得好，同问，并期待有后文