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[文献] 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2014-1-21 22:03:03 |AI写论文
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【作者(必填)】雷乐

【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究

【年份(必填)】2008

【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009010296.htm

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cll9981 查看完整内容

基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 去掉后面的“.pdf”即可
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关键词：GJR-GARCH Copula 中国证券市场 GARCH VAR模型 中国证券 数据库 模型

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为了美好的未来生活而奋斗！

沙发
cll9981 在职认证  发表于 2014-1-21 22:03:04
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究


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藤椅
牛尾巴 发表于 2014-1-21 22:20:56
请查收了。不好意思发错了。
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板凳
sdfihr 发表于 2014-5-23 17:28:40
谢谢分享
报纸
gssdzc 在职认证  发表于 2014-8-29 21:51:49
给顶起来了

地板
zhibo6467 发表于 2022-12-5 10:12:05
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