请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!

在线等待....谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Copula opula GARCH ARCH 参数估计 参数估计

如果是两步法的话，可以先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差，然后按照t分布的分布函数（注意是标准t分布）或者经验分布函数得到u和v，然后可以用SPLUS或者R或者MATLAB估计出COPULA函数的参数，如果这三个软件你都不会的话，那你论文就麻烦了，因为估计出来后还有很多要做

谢谢你的回答.现在我有另外一个问题:本人想请教一个关于关于Copula函数如何用极大似然估计法来估计参数,在MaTLAB中是如何实现的?谢谢,急着完成论文,在线等待.....

写出极大似然函数后，用无约束最优函数进行最优化

注意附的初值和是否收敛

我想问下二楼的,GARCH(1,1)估计出来后,怎样根据T分布得到自由度U和V啊?

还有想请四楼的回答详细一点可以吗?怎样写似然函数?然后怎么样优化?

谢谢

四楼的大侠，我也好像知道哦

U V 不是一个新的序列么，怎么变成自由度了？

正在研究~jiayou