请教probit模型中异方差的处理问题

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请教各位：
1、probit模型中存在异方差能否用稳健标准差来处理，如：probit y x1 x2 x3,r
2、hetprob y x1 x2 x3,het(x1 x2 x3)这个模型到底是用来检验异方差？还是对存在异方差的probit模型进行正确估计的？如果是后者，那和probit+robust有什么区别呢？是不是hetprob更有效一些？
谢谢解答！

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关键词：Probit Rob bit 异方差 robust 标准差 模型

帮顶                                         

谢谢！

各位帮帮忙~

是不是问题比较深奥？有没有高人指点啊？

继续顶一下

顶一下，怎么二元回归都没有高手解答

检验和正确估计是同时进行的，原假设是存在异方差，如果下面的P值较大的话，说明决绝原假设，认为不存在异方差，用原来probit的估计；P值很小，则认为摩擦存在异方差，此时用hetprob回归结果。

是同时进行的，进行hetprob 时，最下面一行有：Likelihood-ratio test of lnsigma2=0: chi2(7) =    25.11   Prob > chi2 = 0.0007     下面的P值若很大，怎表明决绝原假设，认为模型不存在异方差，用原来的prob回归；若P值非常小，则说明接受原假设，认为存在异方差，则用hetprob回归的结果。
  仅供参考。

飞翔101 发表于 2014-3-1 20:42
检验和正确估计是同时进行的，原假设是存在异方差，如果下面的P值较大的话，说明决绝原假设，认为不存在异 ...

大神好！我也使用hetprob检验出存在异方差，但是hetprob给出的估计结果每个系数都不显著，这个还有没有其他解决方法呀？