为什么大家研究公司股票表现时，会把金融类企业的股票剔除呢？

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小弟最近在做毕业论文，发现很多论文在研究A股市场股票表现的时候，他们都会将样本中的金融类企业的股票剔除，意思是金融行业公司的股票具有一定的特殊性。
但是我搞不清楚他们这样做的依据是什么？有没有文献支持什么的？
不知道各位小伙伴们对这个问题怎么看，谢谢大家~

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关键词：金融类 金融行业 A股市场 毕业论文 不知道 金融类

实体经济比较方便研究吧，可研究的角度也相对多一点

看你做什么了  若是研究金融市场（asset pricing）就没这个问题
但是做公司金融的话人们会考虑这个问题 因为capital structure不同 金融行业公司有高leverage effect

看下下面这个文章就知道了  你的问题就是起源于下面这个文章的

The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment
Franco Modigliani; Merton H. Miller
The American Economic Review, Vol. 48, No. 3. (Jun., 1958), pp. 261-297

好的，谢谢两位~ 我翻一下这篇经典文献，看是否能够直接引用一下~

谢谢分享！

是个好东西，我看看

今天遇到同样的困惑，感谢分享~

感谢分享

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