自协方差（autocovariance）应该如何计算？附带测试数据

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

测试数据如下所示：
Stocks        date        return
A        2010/1/3        1
A        2010/1/4        2
A        2010/1/5        4
A        2010/1/6        3
A        2010/1/7        2
A        2010/1/8        0.7
B        2010/1/3        0.4
B        2010/1/4        0.6
B        2010/1/5        0.4
B        2010/1/6        1
B        2010/1/7        3
C        2010/1/3        0.6
C        2010/1/4        0.4
C        2010/1/5        0.2
C        2010/1/6        0.89
C        2010/1/7        0.65
C        2010/1/8        2
C        2010/1/9        0.07
C        2010/1/10        0.66
C        2010/1/11        0.43
我希望计算每只股票在所给时间内return的autocovariance，并将它们做成一个新的var出现在数据表中，应该如何计算呢？
查了一下手册，stata是有计算autocorrelation的公式，但是似乎没有看到有autocovariance的，哪位大手能帮助一下下啊。。
感激不尽！！

附上测试小数据

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：covariance variance varian CoVar 测试数据 如何

你的这个问题解决了吗？我现在跟你面临的问题一模一样，如果你解决了的话，能否告知解决办法？多谢了！

我觉得 可以 先做滞后项，然后两列回归求出 一阶的自相关系数，然后 求出 方差， 最后 使用 方差*一阶的自相关系数，这个就是 自相关的协方差了。

jungsee 发表于 2015-12-5 22:12
我觉得 可以 先做滞后项，然后两列回归求出 一阶的自相关系数，然后 求出 方差， 最后 使用 方差*一阶的自相 ...

就是这么做的

生成一个滞后项，然后直接用cor var,c 应该也是可以的吧