S-Plus是否可以估计STAR-GARCH

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各位大侠，请教一个问题

用S-Plus软件是否可以估计STAR-GARCH模型？如果可以，有具体应用的例子程序最好，或者告诉我应该看哪些参考书？非常感谢。

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关键词：GARCH PLUS STAR ARCH ARC 程序 模型 软件 最好

不知道你会不会Eviews，Eviews里估计STAR-GARCH非常简单，不一定非得用SPLUS，是吧？具体做法是，用Eviews里的GARCH模型估计时序，具体做法我就不详细说了，无非于先估计个ARMA，然后估计异方差部分，关键在下面一步，将对话框里Variance里填入STAR部分，ESTAR或LSTAR，将待估参数写作C（1）、C（2）。。。以此类推，将残差滞后项写作resid（-1），resid（2)。。。然后就可以得到估计结果了。国内研究STAR-GARCH的不多，这方面的材料去EBSCO找找看。最后提醒一下，在选择分布类型的时候，别忘记选择GED，呵呵，更能反映金融时序高峰厚尾的特征，需要进一步研究加qq：272498743

对于这个问题我也很感兴趣，能否进一步指教！

请问大侠，用什么软件建立star模型较好呢？eviews、R还是Splus？

2# yuanmingtianjin 您好，我最近也正在做和楼主一样的模型，可是用EVIEWS没做出来，能否有时间交流下，向您请教？十分感谢！

yuanmingtianjin 发表于 2008-3-2 18:24
不知道你会不会Eviews，Eviews里估计STAR-GARCH非常简单，不一定非得用SPLUS，是吧？具体做法是，用Eviews里 ...

请问  怎么在对话框写入star  可以告诉我下吗

yuanmingtianjin ---大神能否教一下啊。我正要做这个。有这方面材料吗？

yuanmingtianjin 发表于 2008-3-2 18:24
不知道你会不会Eviews，Eviews里估计STAR-GARCH非常简单，不一定非得用SPLUS，是吧？具体做法是，用Eviews里 ...

我知道arch模型本身可以看做：用移除均值的收益率的平方做的ar模型。按照这个推断我应该能够用：移除均值的收益率的平方序列，按Splus软件的LStar，或者SEtar模型的建模流程来建立--能够估计非线性方差arch模型（Star-garch模型）。
这样方法在软件中的计算有没有问题