上证指数收益率是怎么计算的？

看论文时看到，上证综合指数1日收益率序列，上证综合指数30日收益率序列

都是一个时间段，但数据个数却一样多，1日收益率=ln（Pt+1/Pt）？ 30日收益率=ln（Pt+30/Pt） ？

还看到，上证综合指数1日收益率波动序列，上证综合指数30日收益率波动序列

也都是一个时间段，数据个数也一样多，1日收益率=r（t+1）-r（t）？ 30日收益率=r（t+30）-r（t） ？

这样理解对不？

在另外一篇文章看到：日收盘价的样本期间为1990年9月8日至2003年9月8日，样本观察数目 为3133:；5日收盘价的样本期间为1990年12月19日至2003年9月8日样本观察数目为643.

这又是怎么回事？

非常感谢！

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