楼主: zhouheng298
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关于用eviews做GARCH模型的问题 [推广有奖]

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zhouheng298 发表于 2014-2-9 18:33:10 |AI写论文
50论坛币
对恒生指数收益率进行滞后1、2、3.4.5期回归，图中是滞后阶数是三阶时的结果，请问具体用eviews怎么操作

QQ截图20140209182735.png (44.69 KB)

QQ截图20140209182735.png

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Eview Views 模型

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zhouheng298 发表于 2014-2-9 18:33:34
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zhouheng298 发表于 2014-2-9 18:34:31
有知道的同学可否加我扣扣1053563278，另有重谢！
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zhu334334334 发表于 2014-2-25 11:12:07
您的圖片看起來不像GARCH模型，反而只是ARMA模型。它是ARMA(3,0)。不知您是要跑ARMA，還是跑GARCH？我拿不到您的資料(恒生指數收益率)，如果您能用EXCEL把資料(含日期)給我，我可以幫您跑。
7楼
S364674528 发表于 2018-1-29 03:16:40
这是什么东西。、、量价模型？？
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