请教各位大侠,我的分析步骤是:首先对面板数据做了单位根检验,几个变量都是一阶单整,然后协整检验,然后在pols和fe、re中选择一个模型,有以下几个问题:1.单位根检验参考了一些书,对于平衡面板,只采用同质面板的lllc检验和异质面板的fisher检验,不需要五种都做吗?
2. 协整检验参考时间序列的处理方法用原数据回归即可?
3. 进行模型选择时,要用原数据回归,还是要用一阶差分后的平稳数据进行回归,再来选择是用混合模型还是固定效应、随机效应模型?
4. 考虑到内生性问题,我用一个解释变量x的滞后一期(x=l.x)作为iv,再进行IVFE回归,得出的结果和不加入IV的显著不同,这说明存在内生性问题。但问题出在,在加入解释变量后x的相关系数由负变成了正,是什么原因我也搞不清楚
请各位指教。