[公告]收集matlab解决金融经济学问题的成功案例 问题背景与程序

请问楼主有没有关于解以下方程组的程序

   E=VＮ(ｄ1)-Dexp（-rT）Ｎ(ｄ2)                                    (1)

其中: ｄ1=[1ｎ(V/D)+(ｒ+0.5σ²)Ｔ]/σ                                 

ｄ2=[1ｎ(V/D)+(ｒ-0.5σ²)Ｔ]/σ                                    

σs/σ=VＮ(ｄ1)/E                                               (2) 

V 和σ是未知数。

谢谢！

强烈支持

有具体的数字吗

强烈支持！！

这个想法不错啊！

这个活动，正是我所想要的。

zhichi

别人都出书了，Paolo Brandimarte

这程序都是辛苦写的。只靠这里人的贡献，杯水车薪。



另，还有点版权问体。

加油~

比较无聊，因为例子太多了，在官网的Matlab central里一大堆。而且免费。http://www.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/?term=finance+

如一个简单的期权定价例子
Simple option pricing GUI

by Michael Weidman

03 Oct 2008 (Updated 06 Oct 2008)

A GUI that presents the results of a Black-Scholes and a Monte Carlo European option pricer

http://www.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/21675

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-289854-1-1.html&star=5#260125

[此贴子已经被作者于2009-2-16 11:34:43编辑过]