请问怎样用无套利原理证明美式期权价格是齐一次函数?谢谢

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就是P(aS,aK)=aP(S,K).
这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢？

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关键词：无套利原理 一次函数 美式期权 无套利 期权定价 价格 原理 期权 套利 一次函数

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