SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？

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SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？

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关键词：格兰杰因果 VAR模型 SVAR 脉冲响应 方差分解 格兰杰 模型

个人觉得格兰杰不是必要条件，当然如果能验证的话还是最好的
脉冲和方差分解是建立在VAR模型稳定的基础上，因果检验是表达某事件是否发生在另一事件之前，是否对另一事物的预测有帮助。而脉冲响应是对新息的表达，二者应该不相关。

可以不做格兰杰因果关系检验，直接进行脉冲响应和方差分解，根据你分析之目的即可。

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-21 12:09
个人觉得格兰杰不是必要条件，当然如果能验证的话还是最好的
脉冲和方差分解是建立在VAR模型稳定的基础上， ...

请问大神，我var的格兰杰出来的外生变量只有两个系数是不显著的，但是我做SVAR的话需要3个系数限制，请问我另一个是随便设定么？为什么我限制剩下的4个可限制的系数，一个可以出来结果（但是这个系数根据经济理论不应该为零），一个说With the current starting values, the constraints are not sufficient for identification.These constraints place 12 independent constraints on A and B
The order condition requires at least 12 constraints.
Identification requires a rank of 18, but the identification matrix only has rank 17;还有一个run的时候短期估计参数成了无线循环？

夏的沙漠 发表于 2015-7-30 10:11
可以不做格兰杰因果关系检验，直接进行脉冲响应和方差分解，根据你分析之目的即可。

请问大神，我var的格兰杰出来的外生变量只有两个系数是不显著的，但是我做SVAR的话需要3个系数限制，请问我另一个是随便设定么？为什么我限制剩下的4个可限制的系数，一个可以出来结果（但是这个系数根据经济理论不应该为零），一个说With the current starting values, the constraints are not sufficient for identification.These constraints place 12 independent constraints on A and B
The order condition requires at least 12 constraints.
Identification requires a rank of 18, but the identification matrix only has rank 17;还有一个run的时候短期估计参数成了无线循环？

请问，如何基于SVAR做格兰杰因果检验

请问必须要两两变量间存在因果关系才可以做脉冲和方差分解吗？单向可不可以