沪深300到底存不存在GARCH效应

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佟孟华《沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较》一文中应用ECM-BGARCH(1，1)模型对沪深300现货和期货进行建模。但是，我对同个样本区间的数据进行Q统计量及LM统计量检验时，却发现指数并不存在GARCH效应。是作者的问题还是我自己的实证方法错了呢？

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关键词：ARCH效应 GARCH 沪深300 ARCH RCH 沪深

这个~~文章后面有没有附数据，有没有提及对数据做过什么处理？谁的问题真不好说，但大量的文章都建立在股指有GARCH效应上的……