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想做一个时间序列的趋势预测~但是苦于数学底子太弱，求大神指导。

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关键词：高手指点 布朗运动 求高手 趋势预测 时间序列 数学

function [X] = geometric_brownian(N,r,alpha,T)

t = (0:1:N)'/N;                   % t is the column vector [0 1/N 2/N ... 1]

W = [0; cumsum(randn(N,1))]/sqrt(N); % S is running sum of N(0,1/N) variables

t = t*T;
W = W*sqrt(T);

Y = (r-(alpha^2)/2)*t + alpha * W;

X = exp(Y);

plot(t,X);          % plot the path
hold on
plot(t,exp(r*t),':');
axis([0 T 0 max(1,exp((r-(alpha^2)/2)*T+2*alpha))])
title([int2str(N) '-step geometric Brownian motion and its mean'])
xlabel(['r = ' num2str(r) ' and alpha = ' num2str(alpha)])
hold off

地下爆菊 发表于 2014-2-20 14:35
function [X] = geometric_brownian(N,r,alpha,T)

t = (0:1:N)'/N;                   % t is the colum ...

谢谢大神，虽然我现在还没有看懂，但是如果有一组时间趋势的数列是不是就可以按您给的代码跑数据？？

khakifish 发表于 2014-2-20 15:02
谢谢大神，虽然我现在还没有看懂，但是如果有一组时间趋势的数列是不是就可以按您给的代码跑数据？？

用你的数据代替Y

地下爆菊 发表于 2014-2-20 18:49
用你的数据代替Y

我的数据是一组有几百个数字的数列，好吧，我试试~~~感激涕零~！！