[文献] Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility [推广有奖]

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楼主

hnhs100 发表于 2014-2-20 15:53:48 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】

Louis O. Scott

【文题(必填)】Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion Methods

【年份(必填)】1997

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00039/citedby