SAS中如何做GARCH预测未来波动率

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求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之后每天的波动率？

1. proc autoreg data=shuju;
   
2. model return=/ garch=(q=1,p=1,tr);
   
3. output out=out cev=cev;
   
4. run;

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关键词：GARCH 预测未来 ARCH ARC RCH 如何

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