利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！

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GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？
这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？

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关键词：GARCH 怎么处理 ARCH 模型拟合 t分布 模型

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重新检查模型设定试试吧

rayzhangfy 发表于 2014-2-24 16:26
重新检查模型设定试试吧

将分布改成ged之后KS检验能通过了。应该是t分布的假设不正确吧！谢谢你了！

如何对广义帕累托分布进行ks检验，已在pot模型中得到拟合gpd的结果

guxiaogeng 发表于 2016-2-22 10:01
如何对广义帕累托分布进行ks检验，已在pot模型中得到拟合gpd的结果

您好，解决了吗？

模型得到的标准化残差用pstd做概率积分变换就是对的，不能直接用pt，模型得到的残差乘个系数sqrt(v/v-2),就可以用pt检验。pt和pstd的区别http://cn.voidcc.com/question/p-eljgmfgn-qb.html