请问有木有面板数据的VAR模型或者面板的格兰杰检验呢？

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用面板回归，发现两个变量间系数显著，想深入考查两个变量间的互相的影响，就把变量从个体合成整个市场的了，结果发现二者的VAR一点都不显著，也不存在格兰杰因果关系。所以想问问有木有面板数据的VAR或者格兰杰检验~求救啊~~

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关键词：VAR模型 格兰杰检验 AR模型 面板数据 格兰杰 格兰杰 模型

用LOVE博士的PVAR可以，但目前还在摸索。。。。。