股指期货对股指的价格发现功能和波动溢出效应的背后理论基础是什么？

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股指期货对股指的价格发现功能和均值、波动溢出效应的背后理论基础是什么？
很多人经常用VECM, GARCH做 沪深300股指期货 对沪深300影响的实证研究
价格发现功能和均值、波动溢出效应的理论基础是什么呢?
尤其是波动溢出效应背后的理论，在相关文献里面提到比较少，所以一直不是很清楚。
请问各路大神有没有相关的文献参考？

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关键词：波动溢出效应 溢出效应 理论基础 股指期货 价格发现 股指期货

可以去下载 “王郧”的“股票指数期货的波动溢出效应的实证分析”，这篇硕士学位论文中有对波动溢出效应形成机理的分析，但是有关的理论研究文献不多，本人自己也在寻找。