[求助]资产组合VaR的计算

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在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？

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关键词：资产组合 VaR 标准正态分布 正态分布 怎么样 资产 VaR