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假设当前汇率是100英镑兑换160欧元。投机者确信在年末1英镑有1/2的可能性会跌到1.40欧元和1/2的机会将会涨到2.00欧元。因此他买进一个欧式看跌期权，赋予他在年末以1.80欧元出售100英镑权利（但不负有义务）。他为这个期权支付20欧元。假设在欧元区无风险利率为零。利用单时段两值模型，构造一个策略并证明当事人必有一方可以获利或是证明这是一个公平价格

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关键词：金融数学 数学问题 无风险利率 看跌期权 投机者 数学