求大神 garch（1.1）得出来的结果

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我是要用garch来做股票收益率，但是garch（1.1）或者garch(1.2)得出来的结果P值都有一个大于0.05，
AIC这些都是正数，请问是哪里出错了？要异方差检验吗？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 股票收益率 收益率

在线等啊求助啊。。。。。。。。。。。

你这P值只有常数项的是显著的，是不是前面的步骤错了

确认你拟合的数据有ARCH效应吗？

1.数据平稳么？有ARCH效应么？
2.定阶对么？