[资料] 急问：如何用Eviews做基于ECM的Granger因果检验啊？ [推广有奖]

11楼

ALexOasis 发表于 2014-1-6 00:33:02

花样小豆发表于 2009-5-22 22:34
做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests就可以得到结果，有P值 ...

结果应该是不同的哦！vecm带了差分运算

12楼

ALexOasis 发表于 2014-1-6 00:46:12

oooppeee 发表于 2012-5-10 11:23
http://wenku.baidu.com/view/c2ab957b1711cc7931b716ba.html

这篇文章有问题，具有协整关系的序列是不平稳的，不应该基于var做granger因果检验

13楼

ALexOasis 发表于 2014-1-6 00:49:20

coofy21cn 发表于 2013-1-22 22:39
同问，ecm其实可做可不做，不是一个必要过程，只要两个变量之间是协整的，那么他们之间至少存在单向的格兰杰 ...

这个观点较赞同、协整就是因果检验了。非平稳序列应该不能做真正意义上Granger检验的。vec下的VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests应该是变量外生性检验！

14楼

vicky海鸥 发表于 2014-7-27 18:03:27

楼主最后怎么解决的，碰到跟楼主同样的问题，跪求答案！！

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