为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

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      为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？
      即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误！据我自己经验，动态面板加稳健后会导致结果难看很多，这是他们不敢加的原因吗？难道他们没有认真研究过AER,QJE,JPE这些顶尖期刊上的GMM文章吗，人家都是有用稳健的，哪怕是普通面板回归！难道他们直接忽视了STATA在GMM回归后的友情提示建议加稳健？再不行你在附录里报告一下稳健标准误的结果啊？所以国内做出的实证结果再漂亮是能相信！
      大家怎么看？

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关键词：动态面板 标准误 Stata 经济研究 数量经济 文章 动态

太高深了，

做贼心虚不敢用

确实，加了稳健，结果不好看。

是的，我最近也在做GMM，加上robust 好多控制变量的结果都改变了

哈哈 你懂的太多了

不加是有原因的，因为我们使用的面板数据样本量太小，根本不符合动态系统GMM的估计要求，

请楼上的高手指点一下，稳健标准误的判断标准是什么？（第一次知道这个名词，刚刚学习计量的新手）谢谢！

primmxz 发表于 2014-2-27 16:25
不加是有原因的，因为我们使用的面板数据样本量太小，根本不符合动态系统GMM的估计要求，

说到这个还想吐槽，动态面板其实是更适合短时期宽截面的，可是很多人做的都是时间比截面还长……

谁还记得angrist那本书上有句什么“诗”来着——一加robust，significant就vanish了