求教HAR-RV-CJ的R语言实现

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我是使用了High Frequency package，里面有har-rv-cj的实现，但输入数据是jump数据，高频数据的jump需要怎么估计？r语言里有现成函数吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：R语言 Frequency package Jump 高频数据 package 高频

https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2012-July/318233.html

lipj 发表于 2014-3-2 21:47
https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2012-July/318233.html

谢谢，刚看了那个函数，如果用package里自带的函数实现，你看对不对哈
rcov = rCov(ifall5min,makeReturns=TRUE)；
rbpcov = rBPCov(ifall5min,makeReturns=TRUE)；
rj = (rcov-rbpcov)/rcov；
rj是jump数据吗？

lipj 发表于 2014-3-2 21:47
https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2012-July/318233.html

> data("sample_5minprices_jumps");
> data = sample_5minprices_jumps[,1];
> data = makeReturns(data); #Get the high-frequency return data
> x      = harModel(data, periods = c(1,5,10), periodsJ=c(1,5,10),
+                   RVest = c("rCov","rBPCov"), type="HARRVCJ",
+                   transform="sqrt");
> x

Model:
sqrt(RV1) = beta0  +  beta1 * sqrt(C1) +  beta2 * sqrt(C5) +  beta3 * sqrt(C10)
       +  beta4 * sqrt(J1) +  beta5 * sqrt(J5) +  beta6 * sqrt(J10)

Coefficients:
   beta0     beta1     beta2     beta3     beta4     beta5  
-0.8835    1.1957  -25.1922   38.9909   -0.4483    0.8084  
   beta6  
-6.8305  

    r.squared  adj.r.squared  
       0.9915         0.9661  
这是package里的例子，sample_5minprices_jumps是package里自带的，我其实是想知道这个数据是怎么计算出来的，自己处理数据要怎么弄？

请问楼主解决了吗

请问楼主，跳跃怎么估计呢？